Сравнение GSK.L с NESN.SW
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GSK.L returned 6.03%/yr vs 6.89%/yr for NESN.SW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям NESN.SW по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.89% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 6.03%
NESN.SW
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -3.78%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам GSK.L и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 10.61% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 5.30% | 15.89% | -25.12% | -2.56% | -5.12% | 22.08% | 8.07% | 32.59% | 3.45% | 12.95% |
Correlation
The correlation between GSK.L and NESN.SW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
GSK.L
NESN.SW
Сравнение GSK.L c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK.L | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.03 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.05 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и NESN.SW
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -35.40% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -15.12% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -30.41% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -35.40% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -35.40% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -20.41% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -8.21% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 8.63% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и NESN.SW
GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Nestlé S.A. (NESN.SW) имеют волатильность 6.10% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.99% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 15.65% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 22.16% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 19.11% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.39% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и NESN.SW
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.38% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and NESN.SW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор