Сравнение GSINX с STEZX
GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GSINX returned 9.23%/yr vs 12.85%/yr for STEZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSINX charges 0.89%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности GSINX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSINX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 18.09%.
GSINX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
STEZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам GSINX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 5.63% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 18.09% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
Correlation
The correlation between GSINX and STEZX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between GSINX and STEZX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSINX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
GSINX
STEZX
Сравнение GSINX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSINX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.18 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 12.55 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSINX и STEZX
Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSINX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -36.51% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.02% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -14.01% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -29.85% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -4.27% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.26% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.04% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSINX и STEZX
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 3.27%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSINX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.93% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 16.55% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 18.60% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 16.78% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.25% | -0.61% |
Сравнение комиссий GSINX и STEZX
GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSINX и STEZX
Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности STEZX в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.63% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
GSINX and STEZX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (6.93%) compared to GSINX (3.27%). In terms of maximum drawdown, GSINX dropped -28.80% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSINX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор