Сравнение GSIMX с GFRIX
GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and GFRIX (Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund) are both mutual funds - GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GFRIX is a Bank Loan fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIMX returned 9.05%/yr vs 4.26%/yr for GFRIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSIMX charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GFRIX.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и GFRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у GFRIX с доходностью 1.29%.
GSIMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
GFRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам GSIMX и GFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 6.45% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
GFRIX Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund | 1.29% | 4.07% | 7.44% | 10.49% | -3.02% | 4.36% | 2.52% | 11.06% | -1.32% | 3.33% |
Correlation
The correlation between GSIMX and GFRIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between GSIMX and GFRIX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIMX vs. GFRIX — Ранг доходности на риск
GSIMX
GFRIX
Сравнение GSIMX c GFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund (GFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIMX | GFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.59 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 9.05 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIMX | GFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.50 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.13 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и GFRIX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что больше максимальной просадки GFRIX в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и GFRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIMX | GFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -23.14% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -1.62% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -3.42% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -6.70% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.90% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.46% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и GFRIX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund (GFRIX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIMX | GFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.64% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 1.89% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 2.48% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 2.86% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 4.20% | +11.49% |
Сравнение комиссий GSIMX и GFRIX
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GFRIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и GFRIX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности GFRIX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRIX Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund | 7.07% | 7.15% | 7.63% | 7.13% | 4.79% | 3.41% | 4.19% | 6.77% | 4.73% | 4.00% | 4.18% | 4.12% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.81% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIMX and GFRIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIMX has higher volatility (2.77%) compared to GFRIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs GFRIX's -23.14%.
GFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIMX и GFRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор