Сравнение GSIHX с BNIVX
GSIHX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A) and BNIVX (Barrow Hanley International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, GSIHX returned 11.33% vs 27.04% for BNIVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GSIHX charges 1.12%/yr vs 0.86%/yr for BNIVX.
Доходность
Сравнение доходности GSIHX и BNIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIHX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у BNIVX с доходностью 18.80%.
GSIHX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
BNIVX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIHX и BNIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A | 6.05% | 10.63% |
BNIVX Barrow Hanley International Value Fund | 18.80% | 16.97% |
Correlation
The correlation between GSIHX and BNIVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIHX vs. BNIVX — Ранг доходности на риск
GSIHX
BNIVX
Сравнение GSIHX c BNIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Barrow Hanley International Value Fund (BNIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIHX | BNIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.13 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.56 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIHX и BNIVX
Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки BNIVX в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и BNIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIHX | BNIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -10.94% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -10.94% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.62% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.80% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.96% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIHX и BNIVX
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 3.06%, в то время как у Barrow Hanley International Value Fund (BNIVX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIHX | BNIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.45% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 14.89% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 18.39% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.33% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.33% | -1.68% |
Сравнение комиссий GSIHX и BNIVX
GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BNIVX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIHX и BNIVX
Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как BNIVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNIVX Barrow Hanley International Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A | 4.53% | 4.80% | 10.87% | 2.04% | 4.47% | 1.90% | 0.00% | 0.41% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
GSIHX and BNIVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNIVX has higher volatility (5.45%) compared to GSIHX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GSIHX dropped -28.79% vs BNIVX's -10.94%.
BNIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIHX и BNIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор