PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIHX с BNIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и BNIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Barrow Hanley International Value Fund (BNIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у BNIVX с доходностью 18.80%.


GSIHX

1 день
0.51%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
4.92%
С начала года
6.05%
1 год
11.33%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.08%
10 лет*

BNIVX

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
13.73%
С начала года
18.80%
1 год
27.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIHX и BNIVX


Correlation

The correlation between GSIHX and BNIVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Barrow Hanley International Value Fund

Доходность на риск

GSIHX vs. BNIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

BNIVX
Ранг доходности на риск BNIVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNIVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNIVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNIVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c BNIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Barrow Hanley International Value Fund (BNIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSIHXBNIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.13

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

10.56

-6.70

GSIHX vs. BNIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BNIVX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и BNIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и BNIVX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки BNIVX в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и BNIVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSIHXBNIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-10.94%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-10.94%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.62%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.80%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.96%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и BNIVX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 3.06%, в то время как у Barrow Hanley International Value Fund (BNIVX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSIHXBNIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.45%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

14.89%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

18.39%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

17.33%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.33%

-1.68%

Сравнение комиссий GSIHX и BNIVX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BNIVX в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и BNIVX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как BNIVX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNIVX
Barrow Hanley International Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
4.53%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%

Часто задаваемые вопросы


GSIHX and BNIVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNIVX has higher volatility (5.45%) compared to GSIHX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GSIHX dropped -28.79% vs BNIVX's -10.94%.

BNIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIHX и BNIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор