PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с GAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIFX с GAPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) and GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) are both mutual funds - GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GAPIX is a Global Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSIFX returned 10.09%/yr vs 13.77%/yr for GAPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSIFX charges 1.35%/yr vs 0.19%/yr for GAPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и GAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у GAPIX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции GSIFX уступали акциям GAPIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.77% соответственно.

GSIFX

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.21%
1 год
11.81%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.09%

GAPIX

1 день
-2.16%
1 месяц
-0.31%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIFX и GAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		5.77%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		9.77%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%

Correlation

The correlation between GSIFX and GAPIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

0.85

The correlation between GSIFX and GAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с VWILXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIE
Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с GICIXGAPIX с GSPKXGAPIX с GCGIXGAPIX с UCEQXGAPIX с CAEIXGAPIX с FCNTXGAPIX с CSUAX

Доходность на риск

GSIFX vs. GAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c GAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIFXGAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.92

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.60

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.63

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

11.39

-7.12

GSIFX vs. GAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GAPIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и GAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и GAPIX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, примерно равная максимальной просадке GAPIX в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и GAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIFXGAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-58.36%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.22%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-18.31%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-31.13%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-36.31%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.76%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-11.35%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.35%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и GAPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) составляет 4.62%, в то время как у Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIFXGAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.96%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.65%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.07%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.23%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.01%

-0.84%

Сравнение комиссий GSIFX и GAPIX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GAPIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и GAPIX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности GAPIX в 13.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		13.20%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.06%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Часто задаваемые вопросы

GSIFX and GAPIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAPIX has higher volatility (5.96%) compared to GSIFX (4.62%). In terms of maximum drawdown, GSIFX dropped -59.25% vs GAPIX's -58.36%.

GAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIFX и GAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор