PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGRX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSGRX с FALIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSGRX returned 11.37%/yr vs 14.02%/yr for FALIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSGRX charges 1.20%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности GSGRX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GSGRX уступали акциям FALIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.02% соответственно.

GSGRX

1 день
1.03%
1 месяц
3.88%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.65%
1 год
25.10%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.37%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.17%
3 года*
19.31%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGRX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGRX
Goldman Sachs Equity Income Fund		13.31%12.48%25.98%8.19%-5.28%21.83%3.49%24.98%-6.11%10.37%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between GSGRX and FALIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1996 г.

0.91

Over the past year, the correlation between GSGRX and FALIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equity Income Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с GSGRX:
GSGRX с TWEIXGSGRX с HFCVXGSGRX с TORYXGSGRX с UPDDXGSGRX с FBLEXGSGRX с FLCOXGSGRX с GSIMX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

GSGRX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGRX
Ранг доходности на риск GSGRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGRX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGRXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.70

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.40

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.72

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.52

4.59

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGRX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGRX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FALIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGRX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGRXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.70

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GSGRX и FALIX

Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGRXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-62.37%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-5.03%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-18.89%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-21.48%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.11%

-37.51%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.17%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-13.27%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.80%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGRX и FALIX

Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGRXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.00%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

4.10%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

8.02%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.44%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.57%

-1.39%

Сравнение комиссий GSGRX и FALIX

GSGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGRX и FALIX

Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности FALIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
GSGRX
Goldman Sachs Equity Income Fund		8.87%9.72%18.35%4.70%4.42%8.01%1.52%5.56%2.67%1.69%1.79%1.90%

Часто задаваемые вопросы

GSGRX and FALIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSGRX has higher volatility (2.89%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs FALIX's -62.37%.

GSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGRX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор