PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSDE.DE returned 14.18%/yr vs 14.31%/yr for XSVT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у XSVT.DE с доходностью 13.73%.

GSDE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
12.56%
С начала года
16.49%
1 год
33.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
12.52%
10 лет*
-2.68%

XSVT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.73%
1 год
30.83%
3 года*
14.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		16.49%13.79%14.91%-12.92%11.48%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		13.73%14.36%15.10%-12.67%15.08%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and XSVT.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between GSDE.DE and XSVT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с EUN5.DEGSDE.DE с LYTR.DE
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DEXSVT.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSDE.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.08

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.56

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.95

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

4.63

+3.80

GSDE.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XSVT.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -91.25%, что больше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-27.57%

-63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-15.82%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.97%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.41%

-8.19%

-69.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.35%

-14.42%

-57.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

6.66%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и XSVT.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 3.84%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.28%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.00%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

28.48%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

21.45%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

21.45%

+96.42%

Сравнение комиссий GSDE.DE и XSVT.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и XSVT.DE

Ни GSDE.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSDE.DE and XSVT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор