PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с UIQ1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с UIQ1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 14.84%/yr vs 10.90%/yr for UIQ1.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for UIQ1.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и UIQ1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у UIQ1.DE с доходностью 22.64%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и UIQ1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%10.22%
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%33.73%-4.28%8.46%-13.91%17.02%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and UIQ1.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between GSDE.DE and UIQ1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с EMEH.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. UIQ1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c UIQ1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEUIQ1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.64

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.40

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

5.99

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

16.75

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. UIQ1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQ1.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и UIQ1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEUIQ1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.51

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и UIQ1.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки UIQ1.DE в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и UIQ1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEUIQ1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-39.99%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.62%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-13.55%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-30.51%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.05%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-15.09%

-29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.37%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и UIQ1.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQ1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEUIQ1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.79%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.91%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.03%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.19%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.45%

-1.69%

Сравнение комиссий GSDE.DE и UIQ1.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UIQ1.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и UIQ1.DE

Ни GSDE.DE, ни UIQ1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and UIQ1.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQ1.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQ1.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.34% for UIQ1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и UIQ1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор