PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с ETLF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с ETLF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 14.84%/yr vs 12.26%/yr for ETLF.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for ETLF.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и ETLF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSDE.DE показывает доходность 23.86%, а ETLF.DE немного ниже – 23.78%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и ETLF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%7.87%
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and ETLF.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between GSDE.DE and ETLF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. ETLF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c ETLF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEETLF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.86

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.36

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.96

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

8.79

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. ETLF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLF.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и ETLF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEETLF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.86

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.53

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и ETLF.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки ETLF.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и ETLF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEETLF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-28.78%

-40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.80%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-15.96%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-27.00%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.91%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-12.13%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.97%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и ETLF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 4.51%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEETLF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.93%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.60%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.79%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.09%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.59%

+0.17%

Сравнение комиссий GSDE.DE и ETLF.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ETLF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и ETLF.DE

Ни GSDE.DE, ни ETLF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSDE.DE and ETLF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: BNP Paribas and Legal & General. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.15% for ETLF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и ETLF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор