PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, GSDE.DE returned 14.18%/yr vs 10.05%/yr for CMOE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSDE.DE показывает доходность 16.49%, а CMOE.DE немного выше – 16.98%.

GSDE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
12.56%
С начала года
16.49%
1 год
33.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
12.52%
10 лет*
-2.68%

CMOE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
15.61%
С начала года
16.98%
1 год
26.88%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		16.49%13.79%14.91%-12.92%10.16%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		16.98%14.96%2.92%-9.62%-0.54%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and CMOE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between GSDE.DE and CMOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с EUN5.DEGSDE.DE с LYTR.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSDE.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.50

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.03

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.84

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

5.75

+2.68

GSDE.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -91.25%, что больше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-29.97%

-61.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.63%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.63%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.41%

-9.05%

-68.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.35%

-19.11%

-53.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.69%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 3.84%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.32%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.66%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.96%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.76%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

16.76%

+101.11%

Сравнение комиссий GSDE.DE и CMOE.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CMOE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и CMOE.DE

Ни GSDE.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and CMOE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор