Сравнение GSAHX с HSPGX
GSAHX (Goldman Sachs Small Cap Growth Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GSAHX returned 7.53%/yr vs 14.30%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSAHX и HSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAHX показывает доходность 26.93%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью 33.27%.
GSAHX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 25.44%
- С начала года
- 26.93%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
HSPGX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 31.27%
- С начала года
- 33.27%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам GSAHX и HSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 26.93% | 9.13% | 21.65% | 18.80% | -28.78% | 8.38% | 54.70% | 7.21% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 33.27% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -24.65% | 3.59% | 38.49% | 7.51% |
Correlation
The correlation between GSAHX and HSPGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between GSAHX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAHX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск
GSAHX
HSPGX
Сравнение GSAHX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAHX | HSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.68 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 19.45 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAHX и HSPGX
Максимальная просадка GSAHX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAHX и HSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAHX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -60.28% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -14.41% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.04% | -28.63% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -38.65% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.45% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -18.97% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.45% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAHX и HSPGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) составляет 8.39%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что GSAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAHX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 9.93% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 20.54% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 26.75% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 25.78% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 25.20% | +1.76% |
Сравнение комиссий GSAHX и HSPGX
И GSAHX, и HSPGX имеют комиссию равную 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAHX и HSPGX
GSAHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.59% | 7.28% | 0.19% | 0.00% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 9.56% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GSAHX and HSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HSPGX has higher volatility (9.93%) compared to GSAHX (8.39%). In terms of maximum drawdown, GSAHX dropped -41.67% vs HSPGX's -60.28%.
HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAHX и HSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор