Сравнение GSAHX с FECGX
GSAHX (Goldman Sachs Small Cap Growth Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GSAHX returned 7.53%/yr vs 5.36%/yr for FECGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSAHX charges 1.03%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности GSAHX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAHX показывает доходность 26.93%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью 20.06%.
GSAHX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 25.44%
- С начала года
- 26.93%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
FECGX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 18.54%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSAHX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 26.93% | 9.13% | 21.65% | 18.80% | -28.78% | 8.38% | 54.70% | 7.21% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 20.06% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.65% |
Correlation
The correlation between GSAHX and FECGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between GSAHX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAHX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
GSAHX
FECGX
Сравнение GSAHX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAHX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.38 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 8.51 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAHX и FECGX
Максимальная просадка GSAHX за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAHX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAHX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -41.85% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -14.81% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.04% | -28.45% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -40.34% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.79% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -15.58% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.13% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAHX и FECGX
Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что GSAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAHX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.71% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 16.74% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.18% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 24.71% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 27.17% | -0.21% |
Сравнение комиссий GSAHX и FECGX
GSAHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAHX и FECGX
GSAHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% |
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.59% | 7.28% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GSAHX and FECGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSAHX has higher volatility (8.39%) compared to FECGX (7.71%). In terms of maximum drawdown, GSAHX dropped -41.67% vs FECGX's -41.85%.
GSAHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAHX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор