Сравнение GSAHX с ETEGX
GSAHX (Goldman Sachs Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GSAHX returned 7.74%/yr vs 1.88%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSAHX charges 1.03%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности GSAHX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAHX показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 2.25%.
GSAHX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
ETEGX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам GSAHX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 21.89% | 9.13% | 21.65% | 18.80% | -28.78% | 8.38% | 54.70% | 7.21% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 2.25% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 4.37% |
Correlation
The correlation between GSAHX and ETEGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between GSAHX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAHX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
GSAHX
ETEGX
Сравнение GSAHX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAHX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.08 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | -0.19 | +12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAHX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.07 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GSAHX и ETEGX
Максимальная просадка GSAHX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAHX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAHX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -67.58% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -13.05% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.04% | -19.98% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -24.30% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.72% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -22.76% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.81% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAHX и ETEGX
Goldman Sachs Small Cap Growth Fund (GSAHX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что GSAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAHX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.35% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 11.12% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 15.99% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 18.77% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 19.84% | +7.09% |
Сравнение комиссий GSAHX и ETEGX
GSAHX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAHX и ETEGX
GSAHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.05% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
GSAHX Goldman Sachs Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.59% | 7.28% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSAHX and ETEGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSAHX has higher volatility (5.91%) compared to ETEGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, GSAHX dropped -41.67% vs ETEGX's -67.58%.
GSAHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAHX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор