PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.52%/yr vs 16.70%/yr for SPGI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -17.75%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 14.52% против 16.70% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%

SPGI

1 день
1.64%
1 месяц
5.46%
С начала года
-17.75%
6 месяцев
-14.71%
1 год
-14.53%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.18%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
SPGI
S&P Global Inc.		-17.75%0.88%23.58%29.64%-23.85%44.61%18.52%55.58%9.90%48.53%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and SPGI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between GRT-UN.TO and SPGI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

SPGI:

$124.67B

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

14.79

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.91

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.15

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.02

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRT-UN.TOSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.52

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.51

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.46

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

-0.92

+10.45

GRT-UN.TO vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и SPGI

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки SPGI в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-71.14%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-31.49%

+18.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-31.49%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-35.58%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-35.58%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-23.84%

+21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-17.33%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

15.87%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и SPGI

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.69%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.72%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

24.65%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

28.26%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

25.03%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

26.68%

-4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и SPGI

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
165.83M
4.17B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.0%
0
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and SPGI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор