Сравнение GRP.IR с UUGRY
GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) and UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) are both stocks. Both are in the Utilities sector — GRP.IR in Utilities - Renewable, UUGRY in Utilities - Regulated Water. Over the past 5 years, GRP.IR returned -1.61%/yr vs 9.26%/yr for UUGRY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRP.IR и UUGRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRP.IR торгуется в EUR, в то время как UUGRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUGRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRP.IR показывает доходность 11.43%, а UUGRY немного ниже – 10.94%.
GRP.IR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- -4.67%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
UUGRY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам GRP.IR и UUGRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 11.43% | -8.55% | -12.91% | -4.00% | 6.34% | 1.68% | 3.46% | 20.86% | 3.10% | 1.90% |
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 10.94% | 12.68% | 7.17% | 17.78% | -11.05% | 31.58% | -4.34% | 42.99% | -8.32% | -3.61% |
Correlation
The correlation between GRP.IR and UUGRY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRP.IR vs. UUGRY — Ранг доходности на риск
GRP.IR
UUGRY
Сравнение GRP.IR c UUGRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и United Utilities Group PLC ADR (UUGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRP.IR | UUGRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.24 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 3.78 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRP.IR и UUGRY
Максимальная просадка GRP.IR за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки UUGRY в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRP.IR и UUGRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRP.IR | UUGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -43.38% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.37% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.72% | -17.32% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -31.32% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -9.69% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -11.52% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.06% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRP.IR и UUGRY
Текущая волатильность для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) составляет 8.49%, в то время как у United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что GRP.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRP.IR | UUGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 9.98% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 19.80% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 23.88% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 22.98% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.79% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRP.IR и UUGRY
Дивидендная доходность GRP.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности UUGRY в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 9.33% | 9.89% | 8.09% | 6.24% | 5.44% | 5.41% | 5.22% | 5.10% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 3.95% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRP.IR и UUGRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat Renewables PLC и United Utilities Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRP.IR and UUGRY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRP.IR и UUGRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор