PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRO.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRO.TO (Franklin Growth ETF Portfolio) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - GRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. GRO.TO is actively managed, while FLUR.NEO is passively managed. Over the past year, GRO.TO returned 24.84% vs 23.83% for FLUR.NEO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GRO.TO charges 0.21%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у FLUR.NEO с доходностью 10.78%.

GRO.TO

1 день
1.05%
1 месяц
5.59%
С начала года
9.91%
6 месяцев
12.55%
1 год
24.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLUR.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.83%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRO.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		9.91%11.09%15.17%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		10.78%25.68%0.20%

Correlation

The correlation between GRO.TO and FLUR.NEO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с FLVI.NEOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с VRIF.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с FCIV.TOFLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с QDX.TO

Доходность на риск

GRO.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.62

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
2.24

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.66

1.31

+2.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.13

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

8.26

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FLUR.NEO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOFLUR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.62

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.72

+0.86

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRO.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-30.20%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-11.21%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.83%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и FLUR.NEO

Текущая волатильность для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) составляет 3.42%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRO.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.56%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.28%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

14.75%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

15.01%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.95%

-5.06%

Сравнение комиссий GRO.TO и FLUR.NEO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FLUR.NEO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FLUR.NEO в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		2.17%2.40%2.76%2.71%4.16%1.85%1.97%3.07%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.11%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRO.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GRO.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRO.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.

GRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while FLUR.NEO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.21% for GRO.TO and 0.27% for FLUR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRO.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор