Сравнение GRNJ с QIDX
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 9.99%.
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.94% | 6.02% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 9.99% | 2.05% |
Correlation
The correlation between GRNJ and QIDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. QIDX — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QIDX
Сравнение GRNJ c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и QIDX
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -14.99% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -0.57% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.16% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и QIDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 10.91% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 14.31% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 14.31% | +16.16% |
Сравнение комиссий GRNJ и QIDX
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и QIDX
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and QIDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
QIDX has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Indexperts. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.50% for QIDX.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор