PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMRX с NWHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRMRX с NWHQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRMRX (Nationwide S&P 500 Index Fund Class R) and NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) are both mutual funds - GRMRX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NWHQX is a Technology Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GRMRX returned 14.66%/yr vs 21.34%/yr for NWHQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GRMRX charges 0.93%/yr vs 0.92%/yr for NWHQX.

Доходность

Сравнение доходности GRMRX и NWHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMRX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у NWHQX с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции GRMRX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 14.66% против 21.34% соответственно.

GRMRX

1 день
0.42%
1 месяц
3.04%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.18%
3 года*
21.49%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.66%

NWHQX

1 день
-0.61%
1 месяц
13.50%
С начала года
22.67%
6 месяцев
21.82%
1 год
39.08%
3 года*
30.51%
5 лет*
16.03%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMRX и NWHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMRX
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R		10.94%16.90%23.49%25.00%-18.86%27.62%17.38%30.41%-4.21%20.78%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		22.67%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%

Correlation

The correlation between GRMRX and NWHQX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.87

The correlation between GRMRX and NWHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund Class R

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Часто сравнивают с GRMRX:
GRMRX с GMXAXGRMRX с MSXAXGRMRX с PLFIXGRMRX с GMRAXGRMRX с PUTWGRMRX с USPRXGRMRX с WFSPX
Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с NADCXNWHQX с JLGMXNWHQX с NDMAXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXVXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGX

Доходность на риск

GRMRX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMRX
Ранг доходности на риск GRMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMRX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRMRXNWHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.41

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.86

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

5.56

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRMRX vs. NWHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMRX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWHQX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMRX и NWHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRMRXNWHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GRMRX и NWHQX

Максимальная просадка GRMRX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMRX и NWHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRMRXNWHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-42.61%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-21.34%

+12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-26.48%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-42.61%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-42.61%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.89%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.10%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.11%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMRX и NWHQX

Текущая волатильность для Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) составляет 2.88%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GRMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRMRXNWHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

6.15%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

16.96%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

21.44%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

26.36%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

25.21%

-7.13%

Сравнение комиссий GRMRX и NWHQX

GRMRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NWHQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMRX и NWHQX

Дивидендная доходность GRMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности NWHQX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMRX
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R		4.27%4.74%2.21%0.47%1.20%4.63%0.86%5.98%18.24%6.42%7.16%11.57%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		9.54%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Часто задаваемые вопросы

GRMRX and NWHQX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHQX has higher volatility (6.15%) compared to GRMRX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GRMRX dropped -52.25% vs NWHQX's -42.61%.

GRMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMRX и NWHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор