PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с NADCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRISX с NADCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) and NADCX (Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund) are both mutual funds - GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NADCX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GRISX returned 15.19%/yr vs 5.35%/yr for NADCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GRISX charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for NADCX.

Доходность

Сравнение доходности GRISX и NADCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у NADCX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции NADCX по среднегодовой доходности: 15.19% против 5.35% соответственно.

GRISX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.19%

NADCX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.69%
3 года*
9.94%
5 лет*
4.25%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRISX и NADCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		10.73%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		5.36%10.98%6.76%11.80%-14.20%7.63%9.77%12.53%-4.34%8.37%

Correlation

The correlation between GRISX and NADCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.91

The correlation between GRISX and NADCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с PEOPXGRISX с VOOGRISX с LOMAXGRISX с NWHVXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с NADCX:
NADCX с FFVFXNADCX с GBIAXNADCX с GIIAXNADCX с NWHQXNADCX с GMRAXNADCX с GMXAXNADCX с NWHVX

Доходность на риск

GRISX vs. NADCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NADCX
Ранг доходности на риск NADCX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c NADCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXNADCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.27

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.73

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

12.16

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. NADCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NADCX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и NADCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXNADCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GRISX и NADCX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки NADCX в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и NADCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRISXNADCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-24.64%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.21%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-6.93%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-20.23%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-20.23%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.38%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.35%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.17%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и NADCX

Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRISXNADCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

5.34%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

6.39%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

7.95%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

7.88%

+10.20%

Сравнение комиссий GRISX и NADCX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NADCX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и NADCX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности NADCX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		4.62%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		4.55%4.76%9.54%4.85%2.89%3.22%4.17%3.27%8.13%4.95%4.58%4.39%

Часто задаваемые вопросы

GRISX and NADCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRISX has higher volatility (2.93%) compared to NADCX (2.22%). In terms of maximum drawdown, GRISX dropped -55.53% vs NADCX's -24.64%.

GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRISX и NADCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор