Сравнение GREIX с QREARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и QREARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 2.61% | -1.03% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.
GREIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.54%
QREARX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и QREARX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.
Доходность на риск
GREIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
GREIX
QREARX
Сравнение GREIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 4.69 | -4.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 7.22 | -7.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.65 | -1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 9.74 | -9.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 40.50 | -40.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 4.69 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.12 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и QREARX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и QREARX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.08% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и QREARX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и QREARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -1.45% | -72.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -0.37% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -0.28% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -0.05% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.09% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и QREARX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.30% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 0.53% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 0.77% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 1.76% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 1.76% | +19.22% |