Сравнение GRAG с COTG
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAG показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 15.84%.
GRAG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -59.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -57.47% | -5.79% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -5.52% |
Correlation
The correlation between GRAG and COTG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRAG c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAG и COTG
Максимальная просадка GRAG за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -25.69% | -39.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.68% | -24.45% | -37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -9.72% | -31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.97% | 40.02% | +29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.97% | 40.02% | +29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.97% | 40.02% | +29.95% |
Сравнение комиссий GRAG и COTG
И GRAG, и COTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и COTG
Ни GRAG, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRAG and COTG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG and COTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRAG and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор