Сравнение GRAB с IBTG
GRAB (Grab Holdings Limited) is a stock, while IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, GRAB returned -19.05%/yr vs 0.83%/yr for IBTG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -25.25%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.87%.
GRAB
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -25.25%
- 1 год
- -27.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- —
IBTG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -25.25% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.87% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 0.13% |
Correlation
The correlation between GRAB and IBTG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. IBTG — Ранг доходности на риск
GRAB
IBTG
Сравнение GRAB c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAB | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 4.68 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 62.00 | -62.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 280.44 | -281.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAB и IBTG
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -13.62% | -72.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.30% | -0.07% | -49.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.30% | -1.11% | -48.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -12.31% | -74.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | 0.00% | -78.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.51% | -4.80% | -62.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 0.01% | +30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и IBTG
Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 0.10% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 0.29% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 0.49% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 3.24% | +56.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.16% | 3.42% | +56.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и IBTG
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.92% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
GRAB and IBTG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (10.37%) compared to IBTG (0.10%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs IBTG's -13.62%.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор