Сравнение GQEPX с VXC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).
GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и VXC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEPX и VXC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | -0.99% | 21.44% | 16.10% | 21.91% | -18.84% | 18.07% | 16.42% | 26.48% | -12.13% |
Разные валюты инструментов
GQEPX торгуется в USD, в то время как VXC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью -0.99%.
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
VXC.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEPX и VXC.TO
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.
Доходность на риск
GQEPX vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск
GQEPX
VXC.TO
Сравнение GQEPX c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEPX | VXC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.20 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.78 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.76 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 8.12 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEPX | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.20 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GQEPX и VXC.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и VXC.TO
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VXC.TO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.39% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и VXC.TO
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и VXC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEPX | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -27.28% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -12.32% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -21.61% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.70% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.93% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.93% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и VXC.TO
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEPX | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 6.33% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 10.15% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 17.70% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.08% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.48% | +1.37% |