Сравнение GPSCX с USSCX
GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - GPSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GPSCX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.
Доходность
Сравнение доходности GPSCX и USSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPSCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSCX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам GPSCX и USSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | -13.27% | 24.26% | 7.27% | -37.24% | -7.96% | 37.80% | 38.52% | -8.92% | 37.59% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 19.84% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
Correlation
The correlation between GPSCX and USSCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.83 |
The correlation between GPSCX and USSCX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPSCX vs. USSCX — Ранг доходности на риск
GPSCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USSCX
Сравнение GPSCX c USSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPSCX | USSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPSCX и USSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPSCX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -79.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSCX и USSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPSCX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.68% | — |
Сравнение комиссий GPSCX и USSCX
GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSCX и USSCX
GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 11.02% | 24.10% | 22.25% | 11.69% | 33.03% | 5.00% | 0.00% | 40.41% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 7.86% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
Часто задаваемые вопросы
GPSCX and USSCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPSCX и USSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор