PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSA.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSA.L с CNX1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GPSA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GPSA.L returned 15.09%/yr vs 18.37%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPSA.L торгуется в GBP, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 17.52%.

GPSA.L

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
28.52%
3 года*
19.90%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-1.94%
1 месяц
6.07%
С начала года
17.52%
6 месяцев
15.40%
1 год
38.14%
3 года*
24.15%
5 лет*
18.37%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSA.L и CNX1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.58%9.68%28.95%23.61%-11.94%29.93%17.87%-0.58%-8.95%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.52%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%-9.49%

Correlation

The correlation between GPSA.L and CNX1.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between GPSA.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPSA.L и CNX1.L

Секторы
GPSA.L
CNX1.L

Технологии

40.6%
57.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
14.5%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.6%

Здравоохранение

9.0%
3.8%

Промышленность

7.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.9%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Энергетика

1.7%
0.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Технологии

GPSA.L
40.6%
CNX1.L
57.3%

Коммуникационные услуги

GPSA.L
11.7%
CNX1.L
14.5%

Финансовые услуги

GPSA.L
11.7%
CNX1.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

GPSA.L
10.6%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

GPSA.L
9.0%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

GPSA.L
7.3%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

GPSA.L
2.5%
CNX1.L
6.9%

Недвижимость

GPSA.L
2.0%
CNX1.L
0.1%

Сырьевые материалы

GPSA.L
1.8%
CNX1.L
1.1%

Энергетика

GPSA.L
1.7%
CNX1.L
0.5%

Коммунальные услуги

GPSA.L
1.2%
CNX1.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GPSA.L:
GPSA.L с XDUS.LGPSA.L с SDUS.LGPSA.L с V3AA.DEGPSA.L с ESUS.LGPSA.L с VUAG.LGPSA.L с CSPX.LGPSA.L с VUSA.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

GPSA.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSA.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.56

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.39

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.44

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

10.15

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSA.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSA.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.04

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и CNX1.L

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSA.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-27.56%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.03%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-24.56%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-27.56%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.56%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.91%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.75%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) составляет 2.92%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSA.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.66%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

10.58%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

14.85%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

30.26%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

25.49%

-3.84%

Сравнение комиссий GPSA.L и CNX1.L

GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и CNX1.L

Ни GPSA.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GPSA.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GPSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

GPSA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. GPSA.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор