PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPROX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPROX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPROX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPROX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		-8.35%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%29.39%-15.86%30.73%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, GPROX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPROX имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции CSUAX немного отстают с 7.48%.

GPROX

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.40%
3 года*
5.15%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
7.52%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Reach Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GPROX:
GPROX с GPGOXGPROX с GPIOXGPROX с GGSOXGPROX с GISOXGPROX с GPEOXGPROX с GPGCXGPROX с GPMCX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий GPROX и CSUAX

GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

GPROX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPROX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPROXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.63

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.17

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.36

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

10.32

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPROX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPROX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPROX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPROXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.63

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между GPROX и CSUAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPROX и CSUAX

Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.48%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		21.48%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GPROX и CSUAX

Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPROXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-52.20%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.98%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-20.45%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-35.05%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-4.38%

-20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-8.49%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.83%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GPROX и CSUAX

Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPROXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.26%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

6.89%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.48%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

12.89%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

14.89%

+2.06%