PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPROX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPROX с CSUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPROX (Grandeur Peak Global Reach Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GPROX returned 8.80%/yr vs 7.38%/yr for CSUAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPROX charges 1.49%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности GPROX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPROX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции GPROX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.38% соответственно.

GPROX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.38%
1 год
10.28%
3 года*
10.48%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
8.80%

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPROX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		6.10%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%29.39%-15.86%30.73%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Correlation

The correlation between GPROX and CSUAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.58

Over the past year, the correlation between GPROX and CSUAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Reach Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GPROX:
GPROX с GPEOXGPROX с GPGCXGPROX с ARTHXGPROX с GISOXGPROX с GGSOXGPROX с GPGOXGPROX с GPIOX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Доходность на риск

GPROX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPROX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPROXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.70

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.47

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.75

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

9.19

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPROX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPROX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPROX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPROXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.52

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GPROX и CSUAX

Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPROXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-52.20%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-5.99%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-14.95%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-20.45%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-35.05%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-3.39%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-8.44%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.79%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPROX и CSUAX

Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPROXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.14%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

7.82%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

9.68%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

12.99%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.92%

+2.18%

Сравнение комиссий GPROX и CSUAX

GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPROX и CSUAX

Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.55%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		18.55%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%

Часто задаваемые вопросы

GPROX and CSUAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPROX has higher volatility (3.74%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, GPROX dropped -43.86% vs CSUAX's -52.20%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPROX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор