PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIOX с FIQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIOX с FIQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIOX (Grandeur Peak International Opportunities Fund) and FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, GPIOX returned -4.02%/yr vs 6.19%/yr for FIQIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GPIOX charges 1.55%/yr vs 0.89%/yr for FIQIX.

Доходность

Сравнение доходности GPIOX и FIQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIOX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FIQIX с доходностью 9.73%.

GPIOX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.13%
1 год
11.09%
3 года*
4.78%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
5.94%

FIQIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.73%
6 месяцев
11.26%
1 год
17.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIOX и FIQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		8.51%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-11.02%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		9.73%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%

Correlation

The correlation between GPIOX and FIQIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between GPIOX and FIQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с HRIIXGPIOX с GGSOXGPIOX с GISOXGPIOX с GPROX
Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MISIXFIQIX с MICYXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с VSTCXFIQIX с RNWGX

Доходность на риск

GPIOX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIOX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIOXFIQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.52

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.20

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.73

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

6.21

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIOX vs. FIQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIOX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FIQIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIOX и FIQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIOXFIQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GPIOX и FIQIX

Максимальная просадка GPIOX за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и FIQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIOXFIQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-36.61%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-10.72%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-12.65%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-30.95%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.38%

-1.53%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-6.76%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.99%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIOX и FIQIX

Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIOXFIQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.83%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.16%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.22%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.57%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.14%

+1.19%

Сравнение комиссий GPIOX и FIQIX

GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FIQIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIOX и FIQIX

Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FIQIX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.36%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.27%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%

Часто задаваемые вопросы

GPIOX and FIQIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIOX has higher volatility (4.76%) compared to FIQIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, GPIOX dropped -45.01% vs FIQIX's -36.61%.

FIQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIOX и FIQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор