PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGOX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGOX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGOX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGOX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		-5.54%8.59%-10.10%16.25%-33.55%21.59%44.61%31.15%-17.95%32.53%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GPGOX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 6.64% против 8.79% соответственно.

GPGOX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.44%
1 год
9.15%
3 года*
0.61%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
6.64%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Opportunities Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GPGOX:
GPGOX с TQQQGPGOX с GPGCXGPGOX с GPROXGPGOX с GISOXGPGOX с GPEOXGPGOX с GGSOXGPGOX с GCCHX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GPGOX и SSGLX

GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GPGOX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGOX
Ранг доходности на риск GPGOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGOX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGOXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.76

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.37

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.35

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

9.17

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGOX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGOX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGOXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.76

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.49

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между GPGOX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGOX и SSGLX

Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		5.37%5.08%1.54%0.43%1.70%19.69%7.51%5.55%11.23%5.50%0.12%8.28%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GPGOX и SSGLX

Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGOXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-35.88%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.22%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-30.08%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-35.88%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-9.15%

-22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-8.32%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.87%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGOX и SSGLX

Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGOXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.18%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.57%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.51%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.15%

+0.71%