PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPEOX с FCEEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, GPEOX returned -0.38%/yr vs 10.38%/yr for FCEEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPEOX charges 1.68%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 30.78%.

GPEOX

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.08%
С начала года
17.47%
6 месяцев
17.16%
1 год
23.16%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
6.47%

FCEEX

1 день
1.30%
1 месяц
9.92%
С начала года
30.78%
6 месяцев
32.80%
1 год
59.40%
3 года*
28.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPEOX и FCEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		17.47%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%6.78%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		30.78%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%

Correlation

The correlation between GPEOX and FCEEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between GPEOX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VMMSXGPEOX с VWOGPEOX с GPROXGPEOX с GPMCXGPEOX с GPGOXGPEOX с VEMAXGPEOX с GGSOX
Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с DFESXFCEEX с EMSQXFCEEX с HERIXFCEEX с SFNNXFCEEX с GBFAXFCEEX с DEMIX

Доходность на риск

GPEOX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXFCEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.37

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.26

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.63

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

18.43

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FCEEX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXFCEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.37

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и FCEEX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и FCEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPEOXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-34.68%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.98%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.47%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-33.90%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

0.00%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-11.26%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и FCEEX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) составляет 5.53%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPEOXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.77%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

15.07%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.85%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.96%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.37%

-3.84%

Сравнение комиссий GPEOX и FCEEX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и FCEEX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что больше доходности FCEEX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		2.25%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		22.14%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%

Часто задаваемые вопросы

GPEOX and FCEEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEEX has higher volatility (7.77%) compared to GPEOX (5.53%). In terms of maximum drawdown, GPEOX dropped -35.84% vs FCEEX's -34.68%.

FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPEOX и FCEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор