PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAFX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPAFX с AVLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPAFX (Victory RS Large Cap Alpha Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GPAFX returned 17.54%/yr vs 23.63%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GPAFX charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности GPAFX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPAFX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 21.68%.

GPAFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.86%
1 год
18.45%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.27%

AVLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
21.68%
6 месяцев
22.92%
1 год
41.20%
3 года*
23.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPAFX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		3.94%15.80%20.95%13.27%3.61%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.68%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between GPAFX and AVLVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between GPAFX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с LEXCXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с USBLXGPAFX с AVERXGPAFX с USHYX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с FGINXAVLVX с AVERXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

GPAFX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAFX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAFXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.28

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.54

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

6.76

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

27.08

-18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAFX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAFXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.28

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.23

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GPAFX и AVLVX

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPAFXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-19.51%

-42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.01%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-19.51%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.05%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-3.20%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.50%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAFX и AVLVX

Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 2.59%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPAFXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.07%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.40%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.55%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.55%

+1.07%

Сравнение комиссий GPAFX и AVLVX

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAFX и AVLVX

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности AVLVX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		10.77%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%

Часто задаваемые вопросы

GPAFX and AVLVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (3.40%) compared to GPAFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, GPAFX dropped -62.16% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPAFX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор