Сравнение GOVD.L с CYGB.L
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - GOVD.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVD.L returned -2.96%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
GOVD.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -1.87%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVD.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.87% | -0.20% | -1.78% | -1.14% | -8.48% | -0.04% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and CYGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between GOVD.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
GOVD.L
CYGB.L
Сравнение GOVD.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVD.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.28 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.15 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и CYGB.L
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -1.56% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -0.69% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.55% | -1.56% | -25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -1.56% | -25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -0.17% | -36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -0.24% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 0.29% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и CYGB.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 0.59% | +27.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.69% | 2.24% | +118.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.55% | 2.72% | +146.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 2.38% | +65.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 2.33% | +59.45% |
Сравнение комиссий GOVD.L и CYGB.L
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и CYGB.L
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.73% | 2.68% | 2.45% | 1.64% | 1.28% | 1.23% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and CYGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
GOVD.L is categorized as Global Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор