Сравнение GOVD.L с CSH2.L
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - GOVD.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. GOVD.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, GOVD.L returned -1.56%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVD.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -26.36%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам GOVD.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.07% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
GOVD.L
CSH2.L
Сравнение GOVD.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVD.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 4.37 | -3.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 27.66 | -27.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 159.04 | -159.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVD.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 8.05 | -8.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 6.49 | -6.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 4.62 | -4.66 |
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и CSH2.L
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -0.37% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.26% | -0.16% | -28.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -0.29% | -27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -0.29% | -27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | 0.00% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -0.00% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 0.03% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и CSH2.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 79.65% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.65% | 0.08% | +79.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.97% | 0.25% | +189.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.34% | 0.54% | +192.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.07% | 0.56% | +86.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.35% | 0.44% | +79.91% |
Сравнение комиссий GOVD.L и CSH2.L
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и CSH2.L
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for GOVD.L.
GOVD.L is categorized as Global Bonds, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор