Сравнение GOU с XTJL
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOU charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности GOU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
GOU
- 1 день
- -8.48%
- 1 месяц
- -11.15%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 15.13% | -4.00% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 1.33% |
Correlation
The correlation between GOU and XTJL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение GOU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и XTJL
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -23.24% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -0.42% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -3.95% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 7.40% | +53.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.85% | 15.10% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.85% | 15.05% | +45.80% |
Сравнение комиссий GOU и XTJL
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и XTJL
Ни GOU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and XTJL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для GOU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор