PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOI.L с YMAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOI.L с YMAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L).

GOOI.L и YMAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOI.L и YMAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOI.L и YMAG.L

2026 (YTD)2025
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		-9.40%63.92%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%17.67%

Доходность по периодам

С начала года, GOOI.L показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у YMAG.L с доходностью -14.04%.

GOOI.L

1 день
0.86%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
7.32%
1 год
54.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Часто сравнивают с GOOI.L:
GOOI.L с ORAGOOI.L с GOOGLGOOI.L с CEGI.LGOOI.L с TSLD.LGOOI.L с AAPY.LGOOI.L с AVGI.LGOOI.L с AMZD.L
Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с ULTYYMAG.L с YMAGYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий GOOI.L и YMAG.L

GOOI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YMAG.L в 0.99%.

YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Доходность на риск

GOOI.L vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOI.L
Ранг доходности на риск GOOI.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOI.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOI.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOI.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOI.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOI.L c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOI.LYMAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.21

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.45

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.18

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

0.49

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOI.L vs. YMAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOI.L на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа YMAG.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOI.L и YMAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOI.LYMAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.21

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.05

+1.21

Корреляция

Корреляция между GOOI.L и YMAG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOI.L и YMAG.L

Дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что меньше доходности YMAG.L в 25.37%

TTM20252024
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		15.06%11.19%2.00%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOI.L и YMAG.L

Максимальная просадка GOOI.L за все время составила -26.69%, что больше максимальной просадки YMAG.L в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOI.L и YMAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOI.LYMAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.69%

-23.01%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-23.01%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-20.45%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.89%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

8.57%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOI.L и YMAG.L

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GOOI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOI.LYMAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.70%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.24%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

22.14%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

22.39%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

22.39%

+3.65%