Сравнение GOOI.L с GOOGL
GOOI.L (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, GOOI.L returned 74.20% vs 122.24% for GOOGL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOI.L и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOI.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 18.99%.
GOOI.L
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 74.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 122.24%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- 26.24%
Сравнение доходности по годам GOOI.L и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 8.11% | 45.15% | 17.03% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 18.99% | 65.99% | 16.46% |
Correlation
The correlation between GOOI.L and GOOGL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between GOOI.L and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOI.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOI.L
GOOGL
Сравнение GOOI.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOI.L | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 6.04 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 22.22 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOI.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 4.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.84 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GOOI.L и GOOGL
Максимальная просадка GOOI.L за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOI.L и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOI.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -65.29% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -20.37% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.56% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -13.02% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.52% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOI.L и GOOGL
Текущая волатильность для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) составляет 7.75%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GOOI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOI.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 9.04% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 20.86% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 29.35% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 31.32% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 29.12% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOI.L и GOOGL
Дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 22.56%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 22.56% | 11.19% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOI.L and GOOGL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOI.L и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор