Сравнение GOOI.L с GOOGL
GOOI.L (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, GOOI.L returned 63.86% vs 101.95% for GOOGL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOI.L и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOI.L показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 9.95%.
GOOI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 63.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 26.12%
Сравнение доходности по годам GOOI.L и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 5.15% | 45.15% | 16.36% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 9.95% | 65.99% | 16.93% |
Correlation
The correlation between GOOI.L and GOOGL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between GOOI.L and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOI.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOI.L
GOOGL
Сравнение GOOI.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOI.L | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 5.03 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 16.95 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOI.L и GOOGL
Максимальная просадка GOOI.L за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOI.L и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOI.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -65.29% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -20.37% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -14.58% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -13.01% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 6.03% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOI.L и GOOGL
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что GOOI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOI.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 9.24% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 21.27% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 29.64% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 31.47% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 29.16% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOI.L и GOOGL
Дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности GOOGL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 23.19% | 11.19% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOI.L and GOOGL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOI.L и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор