PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOI.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOI.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

GOOI.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOI.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOI.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		-9.40%45.15%17.03%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%86.51%

Доходность по периодам

С начала года, GOOI.L показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

GOOI.L

1 день
0.86%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
7.32%
1 год
54.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с GOOI.L:
GOOI.L с ORAGOOI.L с GOOGLGOOI.L с CEGI.LGOOI.L с TSLD.LGOOI.L с AAPY.LGOOI.L с AVGI.LGOOI.L с AMZD.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий GOOI.L и MAG7.L

GOOI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Доходность на риск

GOOI.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOI.L
Ранг доходности на риск GOOI.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOI.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOI.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOI.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOI.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOI.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOI.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.18

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.14

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.25

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

0.69

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOI.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOI.L на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOI.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOI.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.18

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.07

+1.33

Корреляция

Корреляция между GOOI.L и MAG7.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOI.L и MAG7.L

Дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		15.06%11.19%2.00%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOI.L и MAG7.L

Максимальная просадка GOOI.L за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOI.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOI.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.69%

-91.14%

+64.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-71.56%

+53.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-74.60%

+58.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-46.88%

+40.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

26.35%

-21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOI.L и MAG7.L

Текущая волатильность для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) составляет 6.45%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что GOOI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOI.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

37.26%

-30.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

70.93%

-54.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

120.58%

-94.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

125.39%

-99.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

125.39%

-99.35%