PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOGL с XDW0.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 25.76% против 9.55% соответственно.

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.27%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
106.51%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%

Correlation

The correlation between GOOGL and XDW0.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.21

The correlation between GOOGL and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

GOOGL vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.01

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
2.57

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.19

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

10.19

+8.30

GOOGL vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и XDW0.L

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-68.41%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-12.15%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-18.89%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-26.47%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-63.72%

+19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.45%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-18.56%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.81%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и XDW0.L

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.01%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

16.44%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

19.30%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

24.22%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

26.14%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и XDW0.L

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and XDW0.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор