Сравнение GOLDX с FEGOX
GOLDX (Gabelli Gold Fund) and FEGOX (First Eagle Gold Fund Class C) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, GOLDX returned 14.29%/yr vs 12.72%/yr for FEGOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GOLDX charges 1.51%/yr vs 1.91%/yr for FEGOX.
Доходность
Сравнение доходности GOLDX и FEGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLDX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции FEGOX по среднегодовой доходности: 14.29% против 12.72% соответственно.
GOLDX
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 64.12%
- 3 года*
- 44.39%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 14.29%
FEGOX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 35.72%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам GOLDX и FEGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | -0.92% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
FEGOX First Eagle Gold Fund Class C | 1.25% | 126.68% | 9.47% | 6.26% | -2.33% | -8.41% | 28.65% | 37.47% | -16.58% | 7.37% |
Correlation
The correlation between GOLDX and FEGOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2003 г. | 0.97 |
The correlation between GOLDX and FEGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLDX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск
GOLDX
FEGOX
Сравнение GOLDX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLDX | FEGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.02 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.20 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLDX | FEGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GOLDX и FEGOX
Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, примерно равная максимальной просадке FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и FEGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLDX | FEGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -71.67% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -26.69% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.96% | -26.69% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -34.24% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -43.08% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -23.65% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -31.32% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 10.38% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLDX и FEGOX
Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLDX | FEGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 11.81% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 32.37% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.53% | 38.26% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 28.75% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.13% | 27.18% | +4.95% |
Сравнение комиссий GOLDX и FEGOX
GOLDX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLDX и FEGOX
Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности FEGOX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGOX First Eagle Gold Fund Class C | 0.69% | 0.70% | 5.05% | 0.22% | 0.00% | 0.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLDX Gabelli Gold Fund | 15.72% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GOLDX and FEGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOLDX has higher volatility (14.72%) compared to FEGOX (11.81%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs FEGOX's -71.67%.
GOLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLDX и FEGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор