PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.AS с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLD.AS с AVWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - GOLD.AS is a Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. GOLD.AS is passively managed, while AVWS.DE is actively managed. Over the past year, GOLD.AS returned 32.81% vs 37.26% for AVWS.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GOLD.AS charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOLD.AS и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOLD.AS торгуется в USD, в то время как AVWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVWS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.AS показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 16.94%.

GOLD.AS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
32.81%
3 года*
31.56%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

AVWS.DE

1 день
0.52%
1 месяц
0.82%
С начала года
16.94%
6 месяцев
18.64%
1 год
37.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD.AS и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		3.60%64.94%-2.01%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		16.92%21.78%-0.66%

Correlation

The correlation between GOLD.AS and AVWS.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC C

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с OUNZGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с GLDGOLD.AS с GC=F
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR

Доходность на риск

GOLD.AS vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.AS c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.ASAVWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.44

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.44

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.59

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

15.89

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.AS vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.AS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVWS.DE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.AS и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.ASAVWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.44

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.29

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GOLD.AS и AVWS.DE

Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке AVWS.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и AVWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLD.ASAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-22.00%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-8.08%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-0.50%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.20%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

2.34%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.AS и AVWS.DE

Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLD.ASAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.90%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

10.39%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

15.23%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.96%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.96%

-0.95%

Сравнение комиссий GOLD.AS и AVWS.DE

GOLD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD.AS и AVWS.DE

Ни GOLD.AS, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOLD.AS and AVWS.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOLD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOLD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.

GOLD.AS is categorized as Precious Metals, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Amundi and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for GOLD.AS and 0.39% for AVWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD.AS и AVWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор