PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGY.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOGY.TO returned 132.30% vs 72.69% for YNVD.NEO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOGY.TO charges 0.40%/yr vs 1.94%/yr for YNVD.NEO.

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOGY.TO показывает доходность 19.65%, а YNVD.NEO немного выше – 20.36%.

GOGY.TO

1 день
4.65%
1 месяц
-2.52%
С начала года
19.65%
6 месяцев
16.71%
1 год
132.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		19.65%80.98%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%71.87%

Correlation

The correlation between GOGY.TO and YNVD.NEO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с YCST.NEOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с CNYE.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с HLIF.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO

Доходность на риск

GOGY.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOYNVD.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.06

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
2.68

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

4.45

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

12.10

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа YNVD.NEO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.06

+2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.54

+0.94

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и YNVD.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGY.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-41.02%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-16.41%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.57%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.81%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

6.03%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) составляет 10.24%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGY.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

13.14%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

27.65%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

35.48%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

52.45%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

52.45%

-17.67%

Сравнение комиссий GOGY.TO и YNVD.NEO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности YNVD.NEO в 21.18%

ПозицияTTM20252024
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.21%8.04%0.00%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%

Часто задаваемые вопросы

GOGY.TO and YNVD.NEO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.40% for GOGY.TO and 1.94% for YNVD.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGY.TO и YNVD.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор