PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

GOCT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и DMAR

2026 (YTD)202520242023
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с IVVBGOCT с EOCTGOCT с APRQ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с BUFG

Сравнение комиссий GOCT и DMAR

И GOCT, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

GOCT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.68

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.48

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.09

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

13.80

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.04

+0.37

Корреляция

Корреляция между GOCT и DMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и DMAR

Ни GOCT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOCT и DMAR

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-9.84%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.15%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.91%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.93%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.94%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

2.72%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

7.59%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

7.06%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

7.04%

+0.54%