Сравнение GOAT.L с VPAC.L
GOAT.L (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GOAT.L is a Economic Moat Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAT.L returned 6.54%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAT.L charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности GOAT.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAT.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
GOAT.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOAT.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAT.L VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) | -0.44% | 25.59% | 9.45% | 10.88% | -11.11% | 14.47% | 16.77% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between GOAT.L and VPAC.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between GOAT.L and VPAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAT.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
GOAT.L
VPAC.L
Сравнение GOAT.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAT.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.54 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 9.98 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAT.L и VPAC.L
Максимальная просадка GOAT.L за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAT.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAT.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -34.25% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -2.02% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -3.40% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -13.89% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -0.33% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -3.14% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.52% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAT.L и VPAC.L
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GOAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAT.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 0.74% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 2.28% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 3.17% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 5.30% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 11.00% | +4.49% |
Сравнение комиссий GOAT.L и VPAC.L
GOAT.L берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAT.L и VPAC.L
Ни GOAT.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOAT.L and VPAC.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPAC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPAC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for GOAT.L.
GOAT.L is categorized as Economic Moat Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. GOAT.L tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for GOAT.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для GOAT.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор