PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNS с POWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GNS и POWW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GNS и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.78%
-76.65%
GNS
POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNS:

-0.61

POWW:

-0.87

Коэф-т Сортино

GNS:

-1.53

POWW:

-1.21

Коэф-т Омега

GNS:

0.82

POWW:

0.84

Коэф-т Кальмара

GNS:

-0.93

POWW:

-0.59

Коэф-т Мартина

GNS:

-1.31

POWW:

-1.44

Индекс Язвы

GNS:

70.53%

POWW:

37.05%

Дневная вол-ть

GNS:

152.05%

POWW:

61.50%

Макс. просадка

GNS:

-99.80%

POWW:

-89.98%

Текущая просадка

GNS:

-99.78%

POWW:

-89.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNS:

$22.79M

POWW:

$125.88M

EPS

GNS:

-$1.00

POWW:

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

GNS:

$5.63M

POWW:

$107.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNS:

$2.79M

POWW:

$23.27M

EBITDA (12 мес.)

GNS:

-$5.08M

POWW:

-$3.02M

Доходность по периодам

С начала года, GNS показывает доходность -91.14%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью -52.64%.


GNS

С начала года

-91.14%

1 месяц

-38.20%

6 месяцев

-77.26%

1 год

-92.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POWW

С начала года

-52.64%

1 месяц

-16.42%

6 месяцев

-47.10%

1 год

-54.58%

5 лет

-5.80%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNS c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.61-0.87
Коэффициент Сортино GNS, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.54-1.21
Коэффициент Омега GNS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.820.84
Коэффициент Кальмара GNS, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.93-0.64
Коэффициент Мартина GNS, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.32-1.44
GNS
POWW

Показатель коэффициента Шарпа GNS на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWW равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNS и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.61
-0.87
GNS
POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNS и POWW

Ни GNS, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNS и POWW

Максимальная просадка GNS за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки POWW в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNS и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.78%
-83.37%
GNS
POWW

Волатильность

Сравнение волатильности GNS и POWW

Genius Group Ltd (GNS) имеет более высокую волатильность в 31.46% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что GNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.46%
13.25%
GNS
POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNS и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Group Ltd и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab