Сравнение GNOG.L с WHEA.L
GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned 2.67%/yr vs 6.07%/yr for WHEA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности GNOG.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNOG.L торгуется в GBP, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNOG.L показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%.
GNOG.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 57.39%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам GNOG.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 19.47% | 12.01% | -17.02% | -11.28% | -29.74% | -32.17% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 4.19% |
Correlation
The correlation between GNOG.L and WHEA.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOG.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
GNOG.L
WHEA.L
Сравнение GNOG.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOG.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.79 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 4.60 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOG.L и WHEA.L
Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -75.79%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOG.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.79% | -19.01% | -56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -10.53% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -19.01% | -26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.88% | -2.47% | -51.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.21% | -4.30% | -53.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 4.12% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOG.L и WHEA.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOG.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.77% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 11.84% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 15.40% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 14.13% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 15.18% | +20.45% |
Сравнение комиссий GNOG.L и WHEA.L
GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOG.L и WHEA.L
Ни GNOG.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GNOG.L and WHEA.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор