Сравнение GNOG.L с HLTW.L
GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Global X and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned -1.86%/yr vs 2.64%/yr for HLTW.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for HLTW.L.
Доходность
Сравнение доходности GNOG.L и HLTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNOG.L торгуется в GBP, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNOG.L показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -2.73%.
GNOG.L
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 11.97%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 60.03%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам GNOG.L и HLTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 12.27% | 12.03% | -16.98% | -11.35% | -29.74% | -10.30% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -2.76% | 7.49% | 2.14% | -2.07% | 5.56% | 2.50% |
Correlation
The correlation between GNOG.L and HLTW.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between GNOG.L and HLTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOG.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск
GNOG.L
HLTW.L
Сравнение GNOG.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNOG.L | HLTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.20 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 3.11 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNOG.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.86 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.80 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок GNOG.L и HLTW.L
Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и HLTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOG.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.50% | -18.93% | -48.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -10.46% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.66% | -18.93% | -28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -5.86% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -4.37% | -39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.06% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOG.L и HLTW.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOG.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.30% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 10.89% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 14.60% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 14.02% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 15.37% | +15.84% |
Сравнение комиссий GNOG.L и HLTW.L
GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HLTW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOG.L и HLTW.L
Ни GNOG.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GNOG.L and HLTW.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.30% for HLTW.L.
Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и HLTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор