Сравнение GNOG.L с GXLV.L
GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Global X and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned -1.86%/yr vs 3.78%/yr for GXLV.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXLV.L.
Доходность
Сравнение доходности GNOG.L и GXLV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOG.L показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у GXLV.L с доходностью -1.77%.
GNOG.L
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 11.97%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 60.03%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLV.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOG.L и GXLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 12.27% | 12.03% | -16.98% | -11.35% | -13.23% |
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.77% | 6.82% | 3.59% | -3.78% | 7.82% |
Correlation
The correlation between GNOG.L and GXLV.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOG.L vs. GXLV.L — Ранг доходности на риск
GNOG.L
GXLV.L
Сравнение GNOG.L c GXLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNOG.L | GXLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.16 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.76 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNOG.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.34 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GNOG.L и GXLV.L
Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки GXLV.L в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и GXLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOG.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.50% | -19.59% | -47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -11.51% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.66% | -19.59% | -28.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -5.07% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -6.15% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 9.07% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOG.L и GXLV.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOG.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.53% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 12.37% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 18.62% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 20.60% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 20.60% | +10.61% |
Сравнение комиссий GNOG.L и GXLV.L
GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLV.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOG.L и GXLV.L
Ни GNOG.L, ни GXLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GNOG.L and GXLV.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.15% for GXLV.L.
Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и GXLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор