Сравнение GNOG.L с BIOT.L
GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned 2.67%/yr vs 9.12%/yr for BIOT.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.
Доходность
Сравнение доходности GNOG.L и BIOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNOG.L торгуется в GBP, в то время как BIOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIOT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNOG.L показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у BIOT.L с доходностью 8.75%.
GNOG.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 57.39%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIOT.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOG.L и BIOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 19.47% | 12.01% | -17.02% | -11.28% | -29.74% | -32.17% |
BIOT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 8.75% | 26.75% | -3.66% | -13.81% | 2.48% | -2.81% |
Correlation
The correlation between GNOG.L and BIOT.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between GNOG.L and BIOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOG.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск
GNOG.L
BIOT.L
Сравнение GNOG.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOG.L | BIOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.15 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.98 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOG.L и BIOT.L
Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -75.79%, что больше максимальной просадки BIOT.L в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и BIOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOG.L | BIOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.79% | -30.68% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -10.21% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -19.56% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.88% | -5.93% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.21% | -10.48% | -47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.58% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOG.L и BIOT.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOG.L | BIOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.38% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 15.35% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 20.42% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 17.99% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 19.14% | +16.49% |
Сравнение комиссий GNOG.L и BIOT.L
GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIOT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOG.L и BIOT.L
Ни GNOG.L, ни BIOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GNOG.L and BIOT.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIOT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIOT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.49% for BIOT.L.
Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и BIOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор