Сравнение GMWZX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 5.83% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и FRQHX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
GMWZX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
GMWZX
FRQHX
Сравнение GMWZX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.76 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.40 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.49 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и FRQHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и FRQHX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и FRQHX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -16.90% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.41% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -16.90% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.44% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.88% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.86% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и FRQHX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.11% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.93% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 4.65% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.52% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.77% | +3.26% |