Сравнение GMUN с MMMA
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while MMMA is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 0.36% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between GMUN and MMMA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GMUN c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и MMMA
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -2.79% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.55% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.01% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.01% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.01% | -1.06% |
Сравнение комиссий GMUN и MMMA
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и MMMA
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and MMMA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and NYLI. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор