PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMRAX с NWKDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GMRAX returned 10.52%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GMRAX charges 0.68%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции NWKDX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.18% соответственно.

GMRAX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.71%
1 год
38.94%
3 года*
17.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.52%

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMRAX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		16.80%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between GMRAX and NWKDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between GMRAX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с GBIAX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX

Доходность на риск

GMRAX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.17

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.13

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.21

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

-0.57

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа NWKDX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.17

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и NWKDX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMRAXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-34.81%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-13.64%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-24.68%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-32.66%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-34.81%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-15.07%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-8.81%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.05%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и NWKDX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMRAXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.16%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.35%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.15%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

20.55%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.17%

+2.38%

Сравнение комиссий GMRAX и NWKDX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и NWKDX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NWKDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.13%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

GMRAX and NWKDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (5.74%) compared to NWKDX (5.16%). In terms of maximum drawdown, GMRAX dropped -59.36% vs NWKDX's -34.81%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMRAX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор